Mehrkorrelationen In Stata Forex

Wie Verwenden von Forex Korrelation Stats Wie Verwenden von Forex Korrelation Stats Auf der Daily Forex Stats Seite finden Sie Forex-Korrelation Studien und Volatilität Studien. Forex Korrelation Stats scheinen erschreckend, aber ein grundlegendes Verständnis der Zusammenhänge können einen langen Weg in Richtung helfen Ihnen, ein besserer Trader zu werden. Um zu lernen, wie man Volatilitätsdaten verwendet, finden Sie unter: Wie man Forex Volatility Stats verwendet. In der Tat, nicht das Verständnis von Forex-Korrelationen, wenn der Handel kann katastrophal sein, aber durch das Verständnis ein wenig mehr über Korrelationen viele Fallstricke können vermieden werden und möglicherweise einige zusätzliche Strategien können hinzugefügt werden, um Ihre Devisenhandel Arsenal. Korrelationen werden verwendet, um uns zu bestimmen, welche Geschäfte zu nehmen und welche zu filtern, sowie helfen uns Kontrolle Risiko. Was ist ein Forex Correlation Eine Korrelation ist ein Maß dafür, wie viel eine Währung bewegt sich mit einem anderen. Korrelationen werden zwischen -100 und 100 laufen, die erste bedeuten, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen zueinander bewegen, und die letzteren bedeuten, dass sie sich in die gleiche Richtung bewegen. Die Zahl zwischen -100 und 100 zeigt die Stärke der Beziehung. -100 zeigt, daß zwei verschiedene Paare während des zu prüfenden Zeitraums umgekehrt zueinander bewegt wurden. Auf der Daily Forex Stats Seite können Sie Korrelationen über unterschiedliche Längen der Zeit und verschiedene Zeitrahmen wie stündliche, tägliche oder wöchentliche Daten testen. Eine Lesung von 86 zeigt, daß es eine sehr starke Korrelation zwischen zwei Währungspaaren gibt, obwohl sie sich sehr oft, aber nicht immer, in dieselbe Richtung bewegen. Ein 100 Korrelationsmittel zwei Paare bewegen sich in die gleiche Richtung. A-100 Korrelation bedeutet, dass die Paare in entgegengesetzten Richtungen bewegen. Eine Korrelation von 0 (Null) oder einer kleinen positiven oder negativen Zahl (wie -30 oder 25) bedeutet, dass die Paare keine wirkliche Korrelation haben und wenn sie sich zusammen bewegen, ist sie eher zufällig als alles andere. Typischerweise ist eine Korrelation von - 70 signifikant und bemerkenswert, während - 80 eine starke Korrelation (oder starke inverse Korrelation, wenn negativ) ist. Korrelationen messen die Größe nicht. Zum Beispiel haben die USDJPY und GBPJPY eine 98.7 Korrelation auf der Grundlage der unten stehenden Tabelle. Sie bewegen sich in der Regel in eine ähnliche Richtung, aber das bedeutet nicht, dass sie die gleiche Menge bewegen. Basierend auf den Volatilitätsdaten (ein separater Status, der auf der Daily Forex Stats Seite gezeigt wird) bewegt sich der USDJPY derzeit 72,7 Pips, während der GBPJPY 137,4 Pips pro Tag bewegt. Dies ist wichtig, wenn Hedging und versuchen, das Risiko zu kontrollieren, diskutiert später. Die Korrelationen ändern sich ständig, meist in einem langsamen Tempo. Die genauen Zahlen, die in all diesen Beispielen verwendet werden, können sich täglich ändern. Überprüfen Sie stets die neuesten Korrelations - und / oder Volatilitätsdaten. Das heißt, dass bestimmte Paare im Allgemeinen starke positive und inverse Korrelationen zu jedem zeigen, obwohl die genaue Menge der Korrelation über die Zeit schwankt. Die Statistiken über die täglichen Forex-Statistiken werden täglich aktualisiert, um die Forex-Korrelationen zwischen Paaren widerzuspiegeln. Die Korrelationen werden in einer Matrix dargestellt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, und werden für stündliche, tägliche und wöchentliche Daten präsentiert. Daily Forex Korrelation Tabelle 8211 30. Dezember 2013 Wenn wir die EURUSD Spalte betrachten, sehen wir, dass der EURUSD eine starke umgekehrte Korrelation von -95.9 zum USDCHF hat. Wenn ein Paar nach oben geht, geht das andere viel hinunter. Der EURUSD und der GBPUSD weisen in der Regel eine signifikante oder starke positive Korrelation auf, aber zum Zeitpunkt dieses Snapshots betrug die Korrelation nur 58,2, was nicht signifikant ist. Die wöchentlichen Daten auf der Seite Daily Forex Stats zeigen jedoch an, dass im wöchentlichen Zeitrahmen die Korrelation 90 beträgt, so dass sich die Paare immer länger zusammen bewegen. Basierend auf dem Chart gibt es keine Korrelation zwischen EURUSD und NZDUSD: 5. Die AUDUSD und USDJPY teilen derzeit eine sehr starke inverse Korrelation (eine bewegt sich die anderen bewegt sich nach unten) bei -96,9. Handel mit einem regulierten Forex-Broker, bietet nahe null Spreads auf ECN-Konten, scalping begrüßt und einfache Einzahlungen und Abhebungen Nachstehend finden Sie einige Richtlinien und verwendet für Forex-Korrelation Daten. Wie Verwenden von Forex Korrelation Daten 8211Kurzfrist-Trader finden die stündliche und tägliche Korrelation Studien am nützlichsten. Langfristige Händler wollen die tägliche und wöchentliche Korrelation überwachen. 8211Wenn Sie mehrere Positionen haben, die stark korreliert sind (positiver Wert über 70), dann bedeutet dies, dass sich die Paare etwas im Tandem bewegen. Dies bedeutet, dass Sie zu einer Währung überbelichtet werden können, obwohl das Risiko für jede Position verwaltet wird. Wenn Sie die GBPUSD und GBPJPY lang sind, teilen sich diese beiden Paare eine 91.9 Korrelation. Das heißt, sie bewegen sich oft in die gleiche Richtung, was bedeutet, dass Sie möglicherweise überbelastet werden, um die GBP, denn wenn das eine dieser Paare fallen die anderen wahrscheinlich auch als Ergebnis, was zu zwei verlieren Trades. 8211Sie können einen Handel in einem Währungspaar mit einem Handel in einem anderen, der eine hohe (über 80) negative Zahl hat, absichern. Zum Beispiel können Sie eine lange in der EURUSD und eine lange in der USDCHF nehmen, da sie in die entgegengesetzte Richtung bewegen eine Position hedgt die andere. Seien Sie sich bewusst, welche Währung aufgeführt ist aber zuerst. Der EURUSD und der USDCHF bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, aber es ist, weil der USD nur die Basiswährung in einem der Paare ist. Wenn Sie lange die EURUSD und kurz die USDCHF sind es im Wesentlichen bedeutet, dass Sie zwei Short-Positionen in der USD8211double Exposition. Dies kann gut sein, wenn es zu Ihren Gunsten bewegt, schlecht, wenn die USD bewegt sich gegen Sie. 8211Leist, weil zwei Paare sind sehr negativ oder positiv korreliert bedeutet nicht, dass sie vollständig kompensieren jeden anderen Verluste, wenn Sie versuchen, sichern. Da jedes Paar eine andere Menge bewegen kann (mehr oder weniger volatil), ist die Volatilität ein weiterer Faktor, der bei der Hedgingbetrachtung berücksichtigt werden muss. 8211Wenn Sie glauben, dass eine Währung stark sein wird, zum Beispiel den USD, können Sie den USD gegen eine Reihe anderer Währungen kaufen, die etwas oder sehr korreliert sind. Dies erhöht die USD-Exposition, aber jedes Paar kann verschiedene Ziele, Stopps und Risiken bieten. Wenn Sie wie die Trade-Setup in einem Paar don8217t, können Sie in der Lage, ein besseres Setup in einem anderen Paar, das hoch korreliert ist zu finden. Sie erhalten einen ähnlichen Handel, aber mit einem besseren Setup. Wenn zwei oder mehr Paare stark korreliert sind, kann die Korrelation als Bestätigung für die auftretenden Bewegungen verwendet werden. Wenn zum Beispiel die GBPUSD eine große Verschiebung erhöht, aber die EURJPY doesn8217t (91.3 Korrelation zum Zeitpunkt des Schreibens), könnte es warnen, dass der Schritt höher in der GBPUSD wird bald fehlschlagen. Denken Sie daran, obwohl das GBPUSD-Paar einen eigenen Trend hat, der die EURJPY beeinflusst und von ihr betroffen ist, und umgekehrt. 8211Die Abweichungen von Korrelationen sind potenzielle Handelschancen sowie potenzielle Warnsignale, dass in einer der Währungen etwas Bedeutsames vor sich geht. Paare, die von langfristigen Korrelationen abweichen, können zurückgehen und eine Handelschance bieten, oder sie können einen Zusammenbruch der Korrelation bedeuten. Ich möchte auf diese Themen zu erweitern, indem Sie ausführlichere Artikel über die Themen in diesem Artikel diskutiert. Bitte hinterlassen Sie Ihre Fragen oder Kommentare, da dies hilft mir zu bestimmen, wo mehr Informationen benötigt wird. Forex Korrelation Zusammenfassung Dies ist eine kurze und unvollständige Einführung in Korrelationen. Es wird empfohlen, dass die Händler sich weiter über Korrelationen informieren und sich mit den Statistiken vertraut machen. Lesen Sie auf der Seite Daily Forex Stats die aktuellen Korrelationen. Sehen Sie, wie positiv und negativ korrelierte Paare miteinander interagieren. Sie können feststellen, dass das Bewusstsein von Korrelationen kann Ihnen helfen, das Risiko zu kontrollieren, finden alternative Handelsstrategien und warnen Sie auf potenzielle Gefahren oder Chancen. Laden Sie die Forex Strategies Guide für Day and Swing Traders 2.0. Über 300 Seiten von Forex-Grundlagen und 20 Forex-Strategien für den Profit in der 24-Stunden-am-Forex-Markt. Dies ist nicht nur ein eBook, es ist ein Kurs, um Ihre Fähigkeiten Schritt für Schritt zu bauen. Verwenden Sie Währungs-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Händler, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gepreist werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, deshalb muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Hinterkopf können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass im Laufe des Monats Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 von der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen könnten heute nicht mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren übereinstimmen. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um Strom auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen ist es, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, indem Sie wissen, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen gehen fast 100 Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von langen EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD-Rallyes, wird USDCHF einen Verkauf verkaufen. Auf der anderen Seite ist das Halten lang EURUSD und lang AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung auf die gleiche Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies impliziert, dass Händler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und eine kurze USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 Punkte auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurze USDCHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Selbstverständlich bedeutet dieses Hedge auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Tutorial.)